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杠杆边缘：配资、卖空与极端波动下的资金博弈
配资像一把双刃剑：放大收益的同时也放大了脆弱性。卖空策略可在下跌市中创造额外收益，但必须通过借券或合约完成，涉及借贷成本与回补风险（Bodie et al., 2014）。面对股市极端波动，应把“压力测试—流动性匹配—强平阈值”作为常态化流程：一是尽调平台资金来源与资管链路，二是
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配资像一把双刃剑：放大收益的同时也放大了脆弱性。卖空策略可在下跌市中创造额外收益，但必须通过借券或合约完成，涉及借贷成本与回补风险（Bodie et al., 2014）。面对股市极端波动，应把“压力测试—流动性匹配—强平阈值”作为常态化流程：一是尽调平台资金来源与资管链路，二是
评论
TraderJoe
结构化得很清晰，尤其是压力测试部分，很实用。
小白学长
关于利息日计与月结的例子能否再具体一点？我关心复利影响。
MarketLiu
赞同第三方托管的建议，实操中很多平台的划拨通道确实存在隐患。
投资Anna
文章增加了风险量化步骤，作为投资决策参考价值高。